معامله گری حرفه ای بدون اندیکاتور

چگونه استفاده از اندیکاتورها در بازار فارکس، سرمایه شما رو نابود می کند.

اگر در حال خواندن این مقاله هستید، احتمالاً یک معامله گر فنی هستید. شما ممکن است زمان، پول و تلاش برای یادگیری اندیکاتور ها صرف کرده باشید. ممکن است از طریق تجربه آموخته باشید که معامله با اندیکاتورها می تواند بسیار دشوار باشد. از برخی جهات، معامله با اندیکاتورها، کسب سود را دشوار می کند شاید برخی موارد مارا به سود برسانند اما به راحنی در معاملات بعدی سود خود را از دست می دهیم و شاید کال مارجین هم بشویم. شاید نگاهی دقیق به اینکه چرا سیستم های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور در کسب سود در فارکس مشکل دارند، درست باشد.

همه اندیکاتور ها از داده های قیمت ایجاد می شوند. این همان کاری است که همه اندیکاتور‌ها برای داده‌های قیمت انجام می‌دهند: داده‌های قیمت وارد یک معادله می‌شوند و به‌عنوان چیز دیگری به بیرون ریخته می‌شوند. گاهی اوقات محصول نهایی یک خط خمیده، گاهی یک خط مستقیم، گاهی یک رنگ یا یک عدد است. بستگی به اندیکاتور داره نتیجه نهایی همیشه یکسان است: اندیکاتور داده های قیمت را از طریق یک فرمول تغییر می دهد.

شکل این نتیجه نهایی (اندیکاتور) ممکن است متفاوت باشد، اما فرایند همیشه یکسان است.همین اندیکاتور‌ها، بر اساس داده‌های قیمت، به منظور اشاره به حرکت‌های آتی در بازار هستند. به روشی دیگر، یک اندیکاتور داده‌های قیمت را جذب می‌کند، این داده‌ها را ورز داده و پردازش می‌کند و سپس یک نمایش گرافیکی از این داده‌ها را بیرون می‌دهد. اندیکاتور ها داده های قیمت را به شکل دیگری ارائه می دهند.

شاید تفسیر این شکل جدید از داده‌های قیمت آسان‌تر باشد. شاید این شکل جدید از داده های قیمت به آنچه که بازار در آینده نزدیک انجام می دهد اشاره کند.همه سیستم های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور بر این ایده بنا شده اند که داده های قیمت در صورت ارائه به عنوان یک اندیکاتور در شکل بهتری هستند.تصمیمات معامله گری بر اساس اندیکاتور‌ها فرض می‌کنند که داده‌ها در شکل اندیکاتور ارزش بیشتری نسبت به داده‌های قیمت خام دارند.

اندیکاتور چیست؟

سنجه ای که از داده‌های قیمت به دست می‌آید. داده‌های قیمت تاریخی – مانند باز، بسته، بالا و پایین – در فرمولی برای محاسبه متریک وارد می‌شوند. سپس این معیار به صورت گرافیکی برای پیش بینی و تفسیر حرکات بازار نمایش داده می شود.

معامله گران می خواهند بدانند قیمت در آینده به کجا خواهد رفت. معامله گران میلیون‌ها میلیون تومان برای سمینارهای آموزشی، دی‌وی‌دی، درس‌های وب‌سایت و، بله، حتی کتاب‌هایی مانند این پرداخت می کنند . در کشور خودمان اساتید زیادی هستند که با فروش اندیکاتور به قیمت های 2 تا 60 میلیون تومان سود های زیادی به جیب می زنند.

امید بزرگ برای اکثر معامله گران این است که یک اندیکاتور ارزشمند (یا دستور العمل اندیکاتورها) وجود داشته باشد که نشان دهد بازار در آینده به کجا خواهد رفت. میلیاردها تومان هر سال توسط معامله‌گران (و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های تامینی، بانک‌ها و غیره) خرج می‌شود، زیرا یک حاشیه سودجزئی ممکن است میلیون‌ها تومان برای آنها سود ایجاد کند. در فارکس حتی یک مزیت جزئی ممکن است به معنای میلیاردها تومان سود باشد.

آیا اندیکاتور “بهتر” وجود دارد؟

کدام اندیکاتور بهتر است؟ کدام مجموعه از اندیکاتور ها یک مزیت واضح در بازارها ارائه می دهد؟ شاید بهتر است بدانید چه کسی در فارکس درآمد کسب می کند و سپس کاری را که انجام می دهد انجام دهید. فرمول جادویی کدام است؟ متأسفانه، پاسخ به این سؤال این است که “این بستگی به این دارد که از چه کسی بپرسید.” این ممکن است به خوبی پاسخ صحیح باشد.

برخی از اندیکاتور‌ها قلابی در نظر گرفته می‌شوند، برخی دیگر توسط توده مردم اشتباه تفسیر می‌شوند، و برخی دیگر برخلاف هدف اصلی طراحی خود بهترین استفاده را دارند. ممکن است اندیکاتورها نادرست باشند. اما چه می شود اگر اندیکاتور درست باشد، اما کمی عقب باشد تا به جهتی که بازار خواهد رفت، اشاره کند؟ این اندیکاتور ممکن است اطلاعات ارزشمندی را ارائه کند، اما ممکن است برای کاربران کند باشد و بنابراین ارزش زیادی ندارد.

شاید یک تغییر جزئی در فرمول اندیکاتور کمی سرعت آن را افزایش دهد. شاید اندیکاتور شبیه به یک ساعت مچی هستند، دائماً در حال بهبود هستند، ویژگی‌های بیشتری در صورت نیاز در دسترس هستند، اما آیا می‌توان ساعت مچی گرفت و با اجرای فرمولی در ساعت‌ها، دقیقه‌ها و ثانیه‌های نمایش داده شده روی ساعت مچی، زمان را دستکاری کرد؟ آیا زمانی که فرمول، زمان واقعی روز را دستکاری کند، ساعت مچی زمان بهتری را حفظ می کند؟

استفاده از فرمولی برای ایجاد زمان بهتر در ساعت مچی ممکن است عجیب به نظر برسد ، اما این دقیقاً همان چیزی است که شاخص ها ممکن است با تغییر و ورز داده های قیمت انجام دهند. معاملات مبتنی بر اندیکاتور مانند گرفتن ساعت مچی و تغییر زمان با فرمولی پیچیده است به این امید که ساعت مچی به نحوی زمان را بهتر نشان دهد. چه کسی می خواهد یک ساعت مچی یا چیزی مثل این را داشته باشد که غیر از زمان واقعی را نمایش بدهد؟ آیا اندیکاتور ها (که همه آنها با استفاده از داده های قیمت محاسبه می شوند) به ما امکان می دهند قیمت را بهتر درک کنیم؟

شاید بهتر است هر گونه تفاوت فلسفی با اندیکاتور های فنی را کنار بگذاریم. اجازه دهید فرض کنیم که اندیکاتور ما بر اساس یک فرمول جادویی است و این فرمول به ما اجازه می دهد تا نگاهی اجمالی به آینده داشته باشیم. اندیکاتور ما به طور جادویی داده های قیمت را به عدد، رنگ یا خط دیگری تبدیل می کند و نشان می دهد که قیمت در آینده نزدیک به کجا خواهد رفت. متأسفانه، حتی اگر اندیکاتور ما بتواند این کار را انجام دهد، ممکن است مشکلاتی در معامله گری مبتنی بر اندیکاتور وجود داشته باشد.

اندیکاتورها ذاتا دارای تاخیر هستند. قبل از اینکه یک اندیکاتور نشان دهد زمان خرید فرا رسیده است، بازار در حال حرکت به سمت بالا خواهد بود. به همین ترتیب، یک اندیکاتور نشان می دهد که زمان زیادی پس از شروع سقوط بازار، زمان فروش فرا رسیده است.

این یکی از شکایات اصلی اندیکاتور ها است: آنها از نمودار قیمت عقب هستند. این یک نگرانی منصفانه است. شکل 2.1 شامل نمودار چهار ساعته AUD/USD با اندیکاتور RSI است. به طور سنتی، دو سیگنال RSI وجود دارد. اگر RSI بالاتر از سطح 70 باشد، بازار بیش از حد خرید می شود و هنگامی که RSI به زیر 70 سقوط کرد، معامله فروش آغاز می شود.

شکل 2.1 سیگنال فروش سنتی RSI در نمودار 4 ساعته AUD/USD.

© 2000–2011، MetaQuotes Software Corp

به همین ترتیب، اگر RSI به زیر 30 برسد، گفته می شود که بازار بیش از حد فروخته می شود.

و به طور سنتی، هنگامی که RSI به بالای 30 برود، یک معامله خرید سیگنال می‌شود (به فلش در شکل 2.2 مراجعه کنید).

شکل 2.2 سیگنال خرید سنتی RSI در نمودار 4 ساعته AUD/USD.

© 2000–2011، MetaQuotes Software Corp.

در این مثال‌ها می‌بینیم که اندیکاتور RSI معامله در زمان مناسب را نشان می‌دهد. بازار در هر دو نمونه نزدیک به سیگنال RSI چرخید. با این حال، RSI یک معامله در نقطه عطف دقیق در بازار را نشان نداد. برای یافتن این نقاط عطف، یک اندیکاتور از نوع متفاوت مورد نیاز است. یکی از دلایل اصلی جذابیت معامله گری حرفه ای برای معامله گران فارکس این است که معاملات حرفه ای اجازه ورود زودهنگام به معاملات را می دهد.

اندیکاتورها ممکن است به معامله گران هشدار دهند که پس از چرخش بازار، بازار به چرخش درآمده است، اما معامله گران حرفه ای (معامله گرانی که از اندیکاتور استفاده نمی کنند) ممکن است نقاط عطفی را در بازار پیدا کنند. استراتژی‌های معاملاتی حرفه ای بر اساس قیمت فعلی بازار هستند و بنابراین اجازه ورود زودتر را می‌دهند. سیگنال‌های معامله گری مبتنی بر اندیکاتور‌ها با تاخیر مواجه می‌شوند، زیرا پردازش داده‌های قیمت از طریق فرمول‌هایی که اندیکاتور را تشکیل می‌دهند، زمان می‌برد.

در اینجا مثال دیگری است، این بار با نمودار روزانه EUR/USD   (شکل 2.3). در این مثال اندیکاتور پایین نمودار واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)است. ساختار و نظریه پشت MACD مهم نیست، MACD از چند میانگین متحرک تشکیل شده است. سیگنال حیاتی برای MACD زمانی است که دو میانگین متحرک با هم تلاقی می کنند (دایره تاریک را در شکل 2.3 ببینید).

سیگنال خرید سنتی زمانی اتفاق می‌افتد که MACD برای مدتی پایین‌تر حرکت می‌کند و سپس می‌چرخد، و میانگین متحرک سریع‌تر از میانگین کندتر عبور می‌کند.(همدیگر را قطع می کنند و یک واگرایی بین این دو شکل می گیرد)

شکل 2.3 سیگنال خرید سنتی MACD در نمودار روزانه EUR/USD که با دایره مشخص شده است.

© 2000–2011، MetaQuotes Software Corp.

در شکل 2.3 نمودار روزانه EUR/USD مدتی است که در حال سقوط بوده است. قیمت شروع به چرخش می کند و بالاتر معامله می کند، و در نتیجه میانگین متحرک MACD شروع به خزش به سمت بالا می کند. در

نهایت، می‌بینیم که میانگین حرکت سریع‌تر در MACD از میانگین حرکت کندتر عبور کرده است. این علامت یک معامله خرید برای معامله گر MACD است. پس از عبور از MACD به سمت بالا، بازار در واقع بالاتر می رود (شکل 2.4 را ببینید).

شکل 2.4 EUR/USD پس از سیگنال خرید سنتی MACD در نمودار روزانه EUR/USD بالاتر معامله می شود. © 2000–2011، MetaQuotes Software Corp.

استاپ های تنگ تر به معنای پول بیشتر است. معامله‌گر حرفه ای و معامله‌گر MACD می‌توانستند هر دو با یک قیمت خارج شوند، اما معامله‌گر حرفه ای سود بیشتری کسب می‌کند زیرا استاپ ضرر به قیمت ورودی نزدیک‌تر است.

MACD و RSI تنها اندیکاتور هایی نیستند که با تاخیر مواجه می شوند. اکثر اندیکاتورها تاخیر دارند. استوکاستیک یک اندیکاتور محبوب است که برای معاملات زمانی مطابق با ریتم های طبیعی بازار استفاده می شود. یکی از روش های سنتی معاملات تصادفی مشابه استراتژی RSI است. سیگنال فروش زمانی نشان داده می شود که استوکاستیک به زیر سطح 30 می رسد و سپس از سطح بالاتر عبور می کند (شکل 2.5 را ببینید).

شکل 2.5 EUR/USD نمودار 1 ساعته – سیگنال خرید سنتی در فشار فروش اندیکاتور استوکاستیک

© 2000–2011، MetaQuotes Software Corp.

نمودار 1 ساعته EUR/USD نشان می دهد که اندیکاتور استوکاستیک به زیر 30 می رسد. چند ساعت بعد، استوکاستیک به سمت بالا می رود و به بالای 30 می رسد که یک سیگنال خرید واضح است. استوکاستیک در حال افزایش است، بنابراین قیمت باید دنبال شود. با این حال، بازار پس از آن 90 پیپ دیگر سقوط می کند. برای اکثر معامله گران، این معامله گری یک بازنده بزرگ خواهد بود. در مورد معامله گر حرفه ای چطور؟ در این مثال، معامله گر حرفه ای پس از سیگنال خرید تصادفی، سیگنال خرید بسیار واضحی دریافت می کند (شکل 2.6 را ببینید).

یک “پیپ” یک درصد است. یک پیپ برابر با یک صدم از 1 درصد است. به طور سنتی کوچکترین حرکتی را که یک جفت ارز فارکس می تواند انجام دهد مشخص می کند. معامله گران فارکس معاملات را بر حسب پیپ دنبال می کنند. با این حال، بسیاری از کارگزاران اکنون از “پیپت ها” استفاده می کنند – اینها یک هزارم از  1 درصد واحد هستند.

شکل 2.6 نمودار 1 ساعته EUR/USD—سیگنال خرید حرفه ای در مقابل سیگنال خرید استوکاستیک.

سیگنال خرید استوکاستیک سنتی بلافاصله قبل از سقوط بازار رخ می دهد. معامله گر حرفه ای در نقطه عطف بازار سیگنال خرید دارد. © 2000–2011، MetaQuotes Software Corp.

بعد از سیگنال معامله گر حرفه ای چه اتفاقی می افتد؟ بازار بلافاصله بیش از 40 پیپ جهش می کند. معامله گر حرفه ای با انتظار برای سیگنال اقدام قیمت از بسیاری از معاملات باخت جلوگیری می کند و به سرعت سود می یابد. البته همه معامله گران حرفه ای برنده نیستند، اما این معامله نمونه ای از این است که چگونه معامله گر حرفه ای می تواند از برخی از اشتباهات بسیار رایج مبتنی بر اندیکاتور اجتناب کند زیرا معامله گر حرفه ای از عمل قیمت بازار برای تعیین سیگنال های ورود استفاده می کند.

توجه داشته باشید که چگونه معامله گر برهنه با این سیگنال تجاری از کاهش سرمایه جلوگیری می کند. بازار بلافاصله پس از سیگنال در جهت مورد انتظار، به سمت بالا حرکت می کند. این ورودی را در مقابل سیگنال سیگنال ورود استوکاستیک قرار دهید.

تاخیر اندیکاتور مرتبط با اندیکاتور استوکاستیک به این معنی است که معامله‌گر استوکاستیک نه تنها وارد یک معامله زیان‌ده می‌شود، بلکه بلافاصله پس از سیگنال استوکاستیک ، بازار در جهت اشتباه معامله می‌کند و معامله وارد یک اصلاح طولانی مدت می‌شود.

در واقع، بعید است که معامله گر استوکاستیک در این معامله سودی داشته باشد. استراتژی‌های معامله گری حرفه ای، معامله‌گر را قادر می‌سازد تا بر اساس قیمت فعلی بازار وارد معامله شود و اغلب از افت شدید مربوط به معاملات مبتنی بر اندیکاتور جلوگیری می‌کند.

اکثر معامله گران بر این باورند که افت سرمایه بخشی از معاملات است. این به سادگی درست نیست. افت سرمایه شدید مشخصه سیگنال‌های ورود نابهنگام است، و بیشتر معامله‌گران از اندیکاتورها برای یافتن سیگنال‌های ورودی استفاده می‌کنند، بنابراین بیشتر معامله‌گران ورودهایی نا بهنگام در معاملات دارند.

پست زیر شاید برای شما مفید باشد:

 فارکس چیست؟ مزایا و معایب معامله گری در  فارکس