نظریه جعبه دارواس چیست؟
نظریه جعبه دارواس چیست؟
نظریه جعبه دارواس یک استراتژی معاملاتی است که توسط نیکلاس دارواس توسعه یافته است که سهام را با استفاده از اوج و حجم به عنوان شاخص های کلیدی هدف قرار می دهد.
تکنیک معاملاتی دارواس شامل خرید سهامی است که در اوج‌های جدید معامله می‌شوند و جعبه‌ای را در اطراف اوج‌ها و افت‌های اخیر برای ایجاد نقطه ورود و قرار دادن دستور استاپ لاس می‌کشند. یک سهام زمانی در جعبه داراواس در نظر گرفته می شود که اکشن قیمت از بالاترین حد قبلی بالاتر می رود اما به قیمتی نه چندان دور از آن بالاتر کاهش می یابد.
جعبه دارواس چیست؟
جعبه دارواس یک سیستم پیروی از روند است. سیستم پیروی از روند، سیستمی است که سعی در پیش‌بینی حرکت بازار ندارد. راه دیگری برای بیان این موضوع این است که سیستم در مقابل پیش بینی واکنشی است.
دارواس فقط سهامی را وارد می‌کند که دارای روند صعودی تایید شده و خارج شدن از الگوی تثبیت برای رسیدن به اوج‌های جدید هستند. جعبه هایش به او کمک کردند تا زمانی که برای امرار معاش در راه بود، این موضوع را تجسم کند.
اساساً، اگر سهمی در فهرست پیگیری او در داخل یک «جعبه قیمت» مثلاً 35 و 40 دلاری می‌چرخید، او می‌دانست که اگر به 40.50 دلار برسد، زمان خرید فرا رسیده است.
به همین ترتیب، اگر سهام به داخل جعبه عقب نشینی کرد، به دستورات استاپ لاس او برخورد کرد. او می خواست مطمئن شود که روند صعودی با قیمت های بالاتر تایید می شود.
نظریه جعبه دارواس به شما چه می گوید؟
نظریه جعبه دارواس نوعی استراتژی مومنتوم است. از نظریه مومنتوم بازار همراه با تحلیل تکنیکال برای تعیین زمان ورود و خروج از بازار استفاده می کند.
جعبه های Darvas یک نشانگر نسبتاً ساده هستند که با کشیدن یک خط در امتداد پایین و بالا ایجاد می شود. همانطور که در طول زمان بالا و پایین‌ها را به‌روزرسانی می‌کنید، جعبه‌هایی در حال افزایش یا سقوط را خواهید دید. تئوری جعبه دارواس فقط معاملات باکس‌های افزایشی و استفاده از اوج باکس‌هایی را که شکسته‌اند برای به‌روزرسانی سفارش‌های استاپ لاس پیشنهاد می‌کند.
با وجود اینکه یک استراتژی عمدتاً تکنیکال است، نظریه جعبه دارواس همانطور که در ابتدا تصور می شد در برخی از تحلیل های بنیادی ترکیب شد تا مشخص کند چه سهامی را باید هدف قرار داد. دارواس معتقد بود که روش او در صنایعی که بیشترین پتانسیل را برای برانگیختن سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان با محصولات انقلابی دارند، بهترین کارایی را دارد. او همچنین شرکت‌هایی را ترجیح داد که در طول زمان درآمد بالایی از خود نشان داده‌اند، به‌ویژه اگر در کل بازار متلاطم بود.
نظریه جعبه دارواس در عمل
تئوری جعبه دارواس معامله گران را تشویق می کند تا روی صنایع در حال رشد تمرکز کنند، به این معنی که سرمایه گذاران انتظار دارند از بازار کلی بهتر عمل کنند. داراواس هنگام توسعه این سیستم، چند سهم را از این صنایع انتخاب کرد و هر روز قیمت و معاملات آنها را زیر نظر داشت. داراواس هنگام نظارت بر این سهام، از حجم به عنوان نشانه اصلی برای اینکه آیا سهام آماده حرکت قوی است یا خیر استفاده کرد.
هنگامی که داراواس متوجه حجم غیرمعمولی شد، یک جعبه داراواس با محدوده قیمتی باریک بر اساس اوج و فرودهای اخیر جلسات معاملاتی ایجاد کرد. در داخل جعبه، پایین بودن سهام برای دوره زمانی معین نشان دهنده کف است و اوج ها سقف را ایجاد می کنند.
زمانی که سهام از سقف جعبه فعلی عبور کرد، داراواس سهام را خریداری می کرد و از سقف جعبه شکسته به عنوان استاپ لاس برای موقعیت استفاده می کرد. همانطور که باکس های بیشتری شکسته می شد، داراواس به معامله اضافه می کرد و دستور استاپ لاس را بالا می برد. معامله به طور کلی زمانی پایان می یابد که دستور استاپ لاس آغاز شود.
خاستگاه نظریه جعبه دارواس
نیکلاس دارواس در دهه 1930 قبل از نازی ها از زادگاهش مجارستان گریخت. در نهایت، او دوباره با خواهرش متحد شد و کمی بعد، پس از جنگ جهانی دوم، آنها شروع به رقصیدن حرفه ای در اروپا کردند. در اواخر دهه 1950، نیکلاس دارواس نیمی از پردرآمدترین تیم رقص در کسب و کار نمایش بود. او در وسط یک تور جهانی بود و در مقابل جمعیت های فروخته شده می رقصید.
داراواس در حین سفر به عنوان رقصنده، نسخه هایی از وال استریت ژورنال و بارون را به دست آورد، اما فقط از قیمت سهام فهرست شده برای تعیین سرمایه گذاری خود استفاده کرد. داراواس با کشیدن جعبه ها و پیروی از قوانین سختگیرانه معاملات، سرمایه گذاری 10000 دلاری را در یک دوره 18 ماهه به 2 میلیون دلار تبدیل کرد. موفقیت او باعث شد تا در سال 1960، چگونه در بورس 2000000 دلار درآمدم بنویسد و نظریه جعبه دارواس را رایج کرد.
امروزه، تغییراتی در نظریه جعبه دارواس وجود دارد که بر دوره‌های زمانی مختلف برای ایجاد جعبه‌ها تمرکز می‌کند یا به سادگی سایر ابزارهای تکنیکال را که از اصول مشابهی مانند نوارهای حمایت و مقاومت پیروی می‌کنند، ادغام می‌کند. استراتژی اولیه دارواس در زمانی ایجاد شد که جریان اطلاعات بسیار کندتر بود و چیزی به نام نمودارهای بلادرنگ وجود نداشت. با وجود آن، این تئوری به گونه‌ای است که می‌توان معاملات را شناسایی کرد و نقاط ورود و خروج را با اعمال کادرها بر روی نمودار تنظیم کرد.
محدودیت های نظریه جعبه دارواس
منتقدان تکنیک نظریه جعبه دارواس موفقیت اولیه دارواس را به این واقعیت نسبت می‌دهند که او در یک بازار بسیار صعودی معامله می‌کرد و اظهار می‌دارد که در صورت استفاده از این تکنیک در بازار نزولی نمی‌توان به نتایج او دست یافت. منصفانه است که بگوییم پیروی از تئوری جعبه دارواس در مجموع ضررهای کوچکی را در زمانی که روند طبق برنامه‌ریزی شده توسعه نمی‌یابد، ایجاد می‌کند.
استفاده از دستور استاپ لاس و پیروی از روند/مومنتوم در حین توسعه، به یکی از اصلی ترین استراتژی های تکنیکی توسعه یافته از زمان دارواس تبدیل شده است. مانند بسیاری از تئوری های معاملاتی، ارزش واقعی در نظریه جعبه داراواس در واقع ممکن است نظمی باشد که در معامله گران هنگام کنترل ریسک و دنبال کردن یک برنامه ایجاد می کند.
قوانین جعبه دارواس
قوانین دارواس بسیار ساده بود، همانطور که در کتاب او چگونه 2,000,000 دلار در بازار سهام به دست آوردم بیان شد. شما می توانید کتاب او را در هر پلتفرم دیجیتالی پیدا کنید. باز هم، خواندن سریع و جذاب است و ارزش وقت شما را دارد.
- یک سهم به بالاترین حد خود در 52 هفته اخیر رسیده است.
- پس از تنظیم حداکثر، سه روز متوالی وجود دارد که از حداکثر تجاوز نمی کند
- High جدید به بالای جعبه تبدیل می شود و نقطه شکست منتهی به High جدید به پایین ترین نقطه جعبه تبدیل می شود
- شکست جعبه را زمانی که چند امتیاز از بالاترین حد خود فراتر رفت، بخرید
- در صورت خرابی جعبه را بفروشید
- با جابجایی آن به هر جعبه جدید، به موقعیت خود اضافه کنید
چگونه یک جعبه دارواس بکشیم
به خاطر داشته باشید که داراواس کامپیوتر نداشت. اختراع نشده بودند او باید تنها به داده های روزنامه ها تکیه می کرد و باید معاملات خود را پس از بسته شدن بازار در اواخر آن روز یا حتی صبح روز بعد که می توانست به روزنامه ای دست پیدا کند، به صورت دستی ردیابی کند.
در واقع، او بازگو می‌کند که بدترین معامله‌ای که تا به حال انجام داده، زمانی بوده است که در نیویورک «نزدیک» بود. چیزی در مورد نزدیکی به وال استریت و در دسترس بودن آنی اطلاعات، او را وادار کرد که بیش از حد معامله کند و بیش از حد فکر کند. به همین دلیل، او در حالی که در جاده بود، به سبک معامله گری خود بازگشت و دوباره به موفقیت دست یافت.
خوشبختانه برای ما، ما در زمانی زندگی می کنیم که رایانه ها همه کارهای سنگین را برای ما انجام می دهند. در این نشانه، اندیکاتور Darvas Box در بسیاری از سیستم های نموداری رایج است.
نمونه ای از کار باکس درواس
در زیر نمودار هفتگی مایکروسافت وجود دارد، که سهام بزرگی است که اغلب منعکس کننده حرکت نزدک یا اس اند پی 500 است. حداقل سه ورود طولانی واضح در بازار صعودی بین سال های 2016-2019 وجود داشته است. شما در هر دو منطقه شکست دوم و سوم، شاید بیشتر، به موقعیت خود اضافه می کردید.
جعبه دارواس – روند صعودی قوی
همچنین یک نقطه در نمودار وجود دارد که می گوید “ورود ممنوع”. این به این دلیل است که شکست قانع کننده نبود و داراواس نیاز به قیمت دارد که با چند امتیاز از جعبه خارج شود. داراواس زمانی که یک اوراق بهادار فقط می‌توانست روی بالاترین قیمت اخیر تیک بزند، از انجام معاملات اجتناب کرد.
آیا می بینید که چگونه با افزودن به موقعیت خود و اجازه دادن به سود خود، می توانید پاداش های قابل توجهی به دست آورید؟
خطرات معامله جعبه داراواس
جعبه دارواس می تواند شما را در شرایط زیر در تنگنا قرار دهد:
- خرید شکست به سهامی که نزدیک به پایین ترین سطح 52 هفته است
- خرید شکست در بازارهای نزولی
- هنگام اضافه کردن به موقعیت خود، پوسته پوسته شدن بیش از حد زیاد
- استفاده از جعبه داراواس در بازارهای ساید
- نادیده گرفتن سطوح استاپ شما
نادیده گرفتن سطح استاپ شما
نمونه‌های زیادی در وب وجود ندارد که در مورد عدم رعایت سطوح استاپ شما هنگام معامله باکس‌های دارواس بحث کند. اما از آنجایی که ما دوست داریم دقیق باشیم، در اینجا یک مثال خوب از آنچه ممکن است در صورت غفلت از استاپ خود رخ دهد، آورده شده است.
عدم احترام به استاپ شما می تواند فاجعه آمیز باشد!
فرض کنید شما می‌توانید VCNX را به سمت بالا ببرید و همچنین با حرکت سهام به سمت شما، به موقعیت خود اضافه می‌کنید. سپس اتفاق اجتناب ناپذیر رخ می دهد، سهام حمایت عمده را می شکند.
با رعایت نکردن استاپ، در واقع ممکن است در موقعیت فاجعه‌باری قرار بگیرید. به یاد داشته باشید، شما سهامی را معامله می کنید که روند شدیدی دارند، بنابراین وقتی همه چیز اشتباه می شود، ممکن است به طرز وحشتناکی اشتباه شود.
بازارهای ساید به معامله گران دارواس آسیب می رساند
بازارهای ساید (جانبی) می توانند با استفاده از روش جعبه دارواس شما را خشک کنند. این به این دلیل است که شما متوجه خواهید شد که شکسته را می‌خرید و در نتیجه خرابی را در پایین جعبه می‌فروشید.
سیگنال های Darvas متزلزل
سیگنال های Darvas متزلزل
در سهام فوق ROKU، اولین شکست مانند شروع یک روند جدید بود. خوب، پس از آن، هر سیگنال شما را به 2-3 روز زمان تلف شده و کمیسیون های بالا می برد.
بازار فقط در حدود 20 درصد مواقع روند رو به رشد دارد. مطمئن شوید که مشخص کنید چه زمانی بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد. مهمتر از آن، بخشی که شما معامله می کنید نیز باید عملکرد بهتری داشته باشد.
